宋同學(xué)
2023-09-02 18:45老師好，BP為了檢測error是否受x影響、用(error, x)做新回歸，VIF檢測單個x是否受其他x影響、用(xi, rest of x)做新回歸，這兩個比較好理解，但為什么BG為了檢測ei是否受ej影響，回歸方程里除了ej還有x呢？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-04 11:21
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同學(xué)你好。BP是用來檢驗是否存在條件異方差的，它是拿原始回歸模型的殘差的平方作為新回歸模型的因變量，拿原回歸模型的自變量作為自變量進(jìn)行回歸，如果新回歸模型中自變量不影響殘差的平方（即X不影響Y或X不能解釋Y），意味著不存在條件異方差呀；如果相反說明存在條件異方差。
同學(xué)你好。VIF是用來檢驗是否存在多重共線性的，而BG是用來檢驗是否存在序列相關(guān)性的，這是兩個不同的檢驗，檢驗的也是兩個不同的假設(shè)。在BG檢驗中，是要檢驗殘差是否存在序列相關(guān)性，需要拿原始回歸模型的殘差et進(jìn)行回歸，得到新回歸模型的殘差et-1，如果你不放入自變量，你怎么得到et-1，如果得不到et-1，怎么檢驗et-1的系數(shù)是否顯著不等于0，這一步得不到那么BG檢驗也無法判斷是否存在序列相關(guān)性。
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