趙同學(xué)
2023-09-02 20:27crect and incorrect兩列分別是什么分布啊，為什么不能相加
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-09-04 13:22
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學(xué)員你好，一個(gè)是原假設(shè)正確（也就是VaR模型是正確的）的時(shí)候的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的分布，一個(gè)是原假設(shè)錯(cuò)誤（也就是VaR模型是錯(cuò)誤的）的時(shí)候的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的分布，這兩個(gè)都是條件分布，在一級(jí)數(shù)量里面講解過(guò)，不能直接相加。
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