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2023-09-03 00:00麻煩講解一下謝謝
所屬：CFA SIC > Integrated Portfolio Construction and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-03 11:12
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中文解析：
A. 因子風(fēng)險(xiǎn)配置通常涉及根據(jù)特定風(fēng)險(xiǎn)因素（如市場風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值、成長等）進(jìn)行投資配置。雖然它可以考慮不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，但可能無法直接解決需要定性判斷和定量分析相互作用的ESG問題。
B. 均值方差優(yōu)化是一種定量方法，旨在在給定風(fēng)險(xiǎn)水平下最大化預(yù)期回報(bào)。它涉及基于歷史數(shù)據(jù)識別投資組合的有效前沿。雖然它考慮了風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)，但可能無法完全捕捉ESG問題所需的定性判斷。
C. 全面投資組合分析考慮整個(gè)投資組合，包括定量因素和定性判斷。它考慮不同投資之間的相互作用，與投資目標(biāo)保持一致，并考慮包括ESG考慮因素在內(nèi)的各種因素。這種方法允許更深入地審查戰(zhàn)略制定與投資目標(biāo)之間的相互作用，因此在需要定性判斷和定量分析相互作用的ESG問題時(shí)是合適的。
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