趙同學(xué)
2023-09-03 09:44請(qǐng)問(wèn)老師普風(fēng)險(xiǎn)度量打鉤的那三句話具體怎么理解啊,謝謝
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-09-04 14:01
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學(xué)員你好,因?yàn)镾RM本來(lái)就是在考慮所有分位點(diǎn)的VaR,然后賦予權(quán)重就行,權(quán)重是一個(gè)和風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)相關(guān)的函數(shù)。(下面的公式中有),如果說(shuō)VaR是用模擬的方法計(jì)算出來(lái)的多個(gè)VaR,那么因?yàn)闄?quán)重的函數(shù)本來(lái)就知道,只要讓計(jì)算器再多算一步就行,所以其實(shí)是額外的工作只要做一點(diǎn)點(diǎn)就行,就是這個(gè)意思。
