朱同學(xué)
2023-09-03 10:51第二題的roll down Return 中一年的收益，不是應(yīng)該10年價(jià)格減去9年的價(jià)格嘛。LONG cds 第九年應(yīng)該是current year, next year 才是10年哇。請(qǐng)老師指點(diǎn)一下 謝謝
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1個(gè)回答
Simon助教
2023-09-03 13:58
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同學(xué)，上午好。
我舉個(gè)例子，我買(mǎi)了10年期債券，過(guò)了1年，它就變成9年期債券了。這里CDS也是同理，買(mǎi)的時(shí)候是10年CDS，過(guò)了1年就變成9年CDS了。所以收益是9年的CDS價(jià)格-10年的CDS價(jià)格。
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