fama
2023-09-03 16:09老師，如果投資的外幣資產(chǎn)是無風險資產(chǎn)，通過方差公式提取常數(shù)可以得到圖中公式2，但為什么不可以通過公式1令RFC的標準差為0，這樣子RDC的方差就等于RFX的方差？
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1個回答
Simon助教
2023-09-04 09:56
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同學(xué)，上午好。因為截圖中的①公式，只是個簡略公式，①式只表示σ(Rdc)=σ[(1+Rfc)(1+Rfx)-1]=σ(Rfc+Rfx+Rfc×Rfx)中的σ(Rfc+Rfx），還有σ(Rfc×Rfx)，①式是不考慮的。因為有遺漏，所以通過①式推導(dǎo)，結(jié)果不準確。
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