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2017-05-29 22:27請問case 5 第四題關(guān)于gamma 變動 不是很明白 謝謝
所屬： 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
大鬼班主任
2017-05-31 16:22
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我找了一下我們的資料并沒有找到你說的這個題目，方便的話上傳一下圖片吧。
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金程教育顧老師助教
2017-05-31 17:00該回答已被題主采納
學(xué)員你好，gamma衡量的是delta的變動對value的影響，delta是stock price的變動對value的影響，對stock來說，long a stock，delta永遠(yuǎn)是1，從而stock的gamma就是0；對long call option而言，gamma也是正的，而short a call，gamma就是負(fù)的。而對delta hedge而言，隨著stock price的越來越高，call delta越來越大，需要的call越來越少，所以負(fù)的部分也就越來越少，所以gamma會增大。
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