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Chris Lan助教
2018-12-26 11:52
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同學你好，
IC和TC的計算公式，是不要求掌握的，你要有興趣，我可以和你說一下。
IC的公式：基金經理猜測的active return（μi）與真實active return（RAi）的相關系數（先標準化再計算相關系數）
備注：對RAi和μi標準化，長期看來均值都=0
因此你需要將E(RA)/risk，再將realized Ra/risk，得到兩組數據，再將這兩組數據求相關系數即可，我在Excel上幫你做好了，方便留個郵件，我發(fā)給你EXCEL文件。
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追問
感謝老師，太仔細了，感動，我郵箱wl.yh@163.com， 超級感謝
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追答
同學你好，
已經發(fā)給你了，請注意查收。
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