AliceZhou
2023-09-03 19:55老師,1. 老師上課的時候說即使CIP不相等也有很多限制最終不能套利,那么A選項說市場參與者可以套利,說的是理論上的?2.B選項 be consistent with 不是說的是一致嗎?那除了在遠期外匯市場的利率,分母還有即期市場利率,那怎么只有F與即期短期利率的關系呢?不考慮S嗎,不嚴謹吧 3.D選項(F-S)/S≈Ry-Rx,也只說了分子部分,不考慮分母S的情況嗎??
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2023-09-04 22:59
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同學你好,A選項你的理解是對的,針對B以及D,他描述的是一個比例,見下圖我畫紅框的,你就應該能明白了。
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