魯同學(xué)
2023-09-03 21:02這個(gè)題目是2年的call option，那計(jì)算2-3年是不是有問題？我認(rèn)為直接6.4%計(jì)算了，第三年的利率根本不用算，請(qǐng)老師幫忙看看我的解?；蛘哳}目將2年改成3年，計(jì)算才對(duì)
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-05 21:06
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
題目在這里的計(jì)算方式，講的是以利率為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，它將“利率”作為一個(gè)普通的標(biāo)的資產(chǎn)，和股票或者大宗啊商品一樣，正常到期就交割然后結(jié)算收益或者虧損，而不是將利率作為去借錢的成本
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