宋同學(xué)
2023-09-03 21:39老師好，為什么這里error和x相關(guān)？AR model里的error不是random term嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-04 10:09
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同學(xué)你好。這里并不是同學(xué)理解的那樣。
第一，以上面老師的板書為例，Xt-1用于預(yù)測Xt，殘差et可以理解為預(yù)測不足的部分（et=Xt-b0-b1*Xt-1），舉個形象點的例子，Xt預(yù)測值（即b0+b1*Xt-1 cap）為8，Xt實際觀察值為10，那么殘差是2；如果Xt的實際值為8，那么殘差為0，殘差et與Xt是相關(guān)的。
第二，回歸模型中的殘差是隨機的，這是沒有問題的，但不能說Xt與et相關(guān)就說Xt也是隨機的。et=Xt-(b0+b1*Xt-1)，et的隨機波動是因為這兩項差的隨機波動，你并不能得出Xt是隨機的呀。
另外在多元回歸假設(shè)中有說過自變量不是隨機的，雖然自回歸中不存在自變量一說，但是我們可以將Xt-1假設(shè)看做是自變量（自回歸模型中Xt-1為解釋變量，并沒有自變量一說），既然是自變量不是隨機的，那么因變量也不是隨機的，那么看來Xt時間序列都不是隨機的。
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