王同學(xué)
2018-12-26 11:19老師 1%的VaR為什么比5%的VaR更大?網(wǎng)課說的1%距離均值遠意味著什么?
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1個回答
Chris Lan助教
2018-12-26 11:48
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同學(xué)你好,
在討論VaR時,1%它在分布的左邊又離均值更遠,說明他的損失更大。
從分布上來看,左尾1%比5%更靠左邊,所以損失值一定會更大。
另一個角度,我們假設(shè)100年的洪峰數(shù)據(jù),1%,代表100年中出現(xiàn)過一次,5%代表100年中出現(xiàn)過5次,所以你說是百年一遇的洪峰傷害大,還是20年一遇的洪峰傷害大。
