宋同學(xué)
2023-09-03 23:48老師好,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)AR模型里autocorrelation的t-test,用的df是什么?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-04 11:09
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同學(xué)你好。自回歸模型的序列相關(guān)性檢驗(yàn)自由度并沒有告訴,自由度為T-2,檢驗(yàn)的關(guān)鍵值一般都會(huì)在回歸表下方給出,另外如果沒有給出可以使用正態(tài)分布的關(guān)鍵值進(jìn)行替代。這并不是作為一個(gè)考點(diǎn)來(lái)考察大家,不必在這上面驚慌。
