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2023-09-04 01:09投資者都是風(fēng)險(xiǎn)中性是哪個(gè)理論的假設(shè)？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-04 11:42
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同學(xué)你好，
如果某個(gè)理論的基礎(chǔ)（或者出發(fā)點(diǎn)）是基于無套利原則的，比如“no arbitrage pricing”或者“l(fā)ow of one price”，這個(gè)理論一般假設(shè)每個(gè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的。因?yàn)樘桌顒?dòng)最終會(huì)使套利空間消失，那既然沒有套利空間，就意味著每個(gè)投資者面對(duì)的資產(chǎn)收益率都是一樣的，所以再去討論風(fēng)險(xiǎn)厭惡和風(fēng)險(xiǎn)喜好就沒意義了，也就是每個(gè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)中性的。
加油同學(xué)，老師與你一起乘風(fēng)破浪。如果對(duì)答疑滿意，別忘點(diǎn)個(gè)采納哦~
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