Cecelia
2023-09-04 11:52定價(jià)or估值 什么時(shí)候用單利 什么時(shí)候用復(fù)利
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-04 14:58
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
對(duì)于FRA和Swap rate，時(shí)間占比直接乘以利率，例如FRA=5%，半年的利率為5%x1/2，這個(gè)時(shí)候用單利
對(duì)于折現(xiàn)率、股票復(fù)利、股息復(fù)利等，都是用復(fù)利
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問
fra遠(yuǎn)期利率和IFR implied forward rate 可以理解為一個(gè)東西是嗎 只不過fra是針對(duì)遠(yuǎn)期合約 ifr是針對(duì)一系列遠(yuǎn)期合約 也就是swap對(duì)應(yīng)的利率 可以這么理解嗎
-
追答
fra遠(yuǎn)期利率和IFR implied forward rate 可以理解為一個(gè)東西
需要注意的是，使用時(shí)有一定區(qū)別
FRA是合約中約定好的、未來交易標(biāo)的資產(chǎn)的利率水平
隱含IFR是內(nèi)含在兩個(gè)spot rate中一個(gè)未來時(shí)間段的利率，沒有要求寫在合約里
是的，可以這樣理解：fra是針對(duì)遠(yuǎn)期合約，很多個(gè)ifr是針對(duì)一系列遠(yuǎn)期合約，也就是swap對(duì)應(yīng)的利率
0
0
0
0
