鄭同學
2023-09-04 13:36第11題表述1，情景分析只能用在過去，壓力測試可以預測未來可以這樣理解嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
尹旭助教
2023-09-05 16:11
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同學你好，
對于back looking和forward looking的判斷，你就看他使用的數(shù)據(jù)是歷史真實數(shù)據(jù)還是預測的，對于基于歷史數(shù)據(jù)的（比如歷史模擬法這樣的方法）那就是backward looking，沒使用歷史數(shù)據(jù)而是純預測的那就是forward looking。
情景分析，他可以自己假設變量發(fā)生的不同情景，這些情景可以是歷史沒有發(fā)生過的，從這個意義上說他就是forward looking。而壓力測試，也是假設所有變量都調(diào)到最嚴苛的程度，來看壓力下對你的影響，這個壓力情景一般也是預測的，所以也是forward looking。
加油同學，老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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