鄭同學(xué)
2023-09-04 17:32β=ρ/σ^2那個(gè)是什么公式？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-05 16:25
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同學(xué)你好，
對于某資產(chǎn)a，比較他的收益率與市場收益率間的關(guān)系：有
β = Cov(Ra,Rm) / σ(m)^2 = ρ x σ(a) x σ(m) / σ(m)^2 = ρ x σ(a) / σ(m).
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