趙同學(xué)
2023-09-04 19:25為什么到期時(shí)間短往下凹，后面就平了
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2023-09-05 16:11
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學(xué)員你好，這個(gè)規(guī)律其實(shí)不同的資產(chǎn)會(huì)不一樣。總的來說，到期時(shí)間和波動(dòng)率的關(guān)系比較復(fù)雜，比如表上K/S等于0.9時(shí)候，波動(dòng)率隨時(shí)間先下降再上升再下降；但是K/S等于0.95時(shí)候，波動(dòng)率隨時(shí)間一直上升。這張表就是以一個(gè)例子來說明surface的繪制機(jī)理。
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