葛同學(xué)
2023-09-04 20:07聽的很蒙這個題,老師講解顏色最后都混了看不清
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1個回答
Michael助教
2023-09-05 16:03
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學(xué)員你好,BCD其實說的都是一類錯誤的概率,因為這個概率就只是和回測的顯著性水平有關(guān),和VaR的顯著性水平?jīng)]有關(guān)系,所以這個題目BCD肯定是不選擇的。VaR的顯著性水平影響的是例外值的數(shù)量(99%的VaR得到的例外值肯定是更少的),進而影響模型的可靠性。
