人同學(xué)
2023-09-04 21:36有一個(gè)由兩種資產(chǎn)組成的投資組合。以資產(chǎn)A占投資組合的35%，預(yù)期收益為20%，波動(dòng)性為10%。而資產(chǎn)B的預(yù)期收益為15%，波動(dòng)率為7%。資產(chǎn)A與資產(chǎn)B的相關(guān)性為0.4。根據(jù)以上信息，請(qǐng)計(jì)算該投資組合的均值和標(biāo)準(zhǔn)差。
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1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-05 16:34
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同學(xué)你好，
組合的收益率 E(Rp) = 35% x 20% + 65% x 15%
組合的方差 = (35%)^2 x (10%)^2 + (65%)^2 x (7%)^2 + 2 x 0.4 x 35% x 10% x 65% x 7%
組合的標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)方差開(kāi)根號(hào)即得。
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