veronica lynn
2023-09-04 22:52為什么正序列相關(guān),MSE一定下降,老師講的不清楚可以解釋一下嗎?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-05 23:29
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同學(xué)你好。假設(shè)回歸線斜向上,在沒有序列相關(guān)性下我們可以計(jì)算出MSE。如果存在正序列相關(guān)性,那么第一個(gè)殘差如果是正的,會(huì)使得第二個(gè)殘差也是正的,因此會(huì)將回歸線拉向觀測(cè)點(diǎn),使得總的誤差方差(即殘差平方和)被低估,也就是MSE被低估。
