安同學(xué)
2023-09-05 07:211）GRT基金的alpha 不顯著什麼東西？ 2）而不顯著如何導(dǎo)出不比同行表現(xiàn)優(yōu)秀的結(jié)論？ 一級知識有點忘了
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-05 15:26
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同學(xué)你好，題目中表格回歸數(shù)據(jù)下方有t檢驗值，t值很大，說明顯著（比如：大于1.645、2.326表示在90%水平下顯著（也就是說模型90%概率估算出來的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，可以用的），99%水平下顯著），而α的t值只有0點幾說明其不顯著。顯著是假設(shè)檢驗部分的知識內(nèi)容，你可以理解為：顯著就是說模型很好，估算/回歸的數(shù)據(jù)可以用；不顯著的話就說明模型不好，估算/回歸的數(shù)據(jù)沒有說服力，因此不能用。
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