吳同學(xué)
2023-09-05 08:12二級(jí)Derivatives課后題第三個(gè)case tim doyer中第三題
這里的AIT持有期為什么不是90天而是從上一期coupon支付之后開始算？進(jìn)入合約的時(shí)候上一期是不是已經(jīng)算了30天的AI？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-08 09:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
AI表示應(yīng)計(jì)利息
AIT表示站在T時(shí)刻來看，自上一期coupon發(fā)放日起，累計(jì)的、應(yīng)該發(fā)、但是沒有發(fā)的coupon。AIT是coupon乘以一個(gè)時(shí)間占比
你說的持有期為90天，進(jìn)入合約的時(shí)候開始計(jì)算，發(fā)生在合約期的東西，是持有收益
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