吳同學
2023-09-05 08:12二級Derivatives課后題第三個case tim doyer中第三題
這里的AIT持有期為什么不是90天而是從上一期coupon支付之后開始算?進入合約的時候上一期是不是已經算了30天的AI?
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-09-08 09:17
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
AI表示應計利息
AIT表示站在T時刻來看,自上一期coupon發(fā)放日起,累計的、應該發(fā)、但是沒有發(fā)的coupon。AIT是coupon乘以一個時間占比
你說的持有期為90天,進入合約的時候開始計算,發(fā)生在合約期的東西,是持有收益
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