周同學
2023-09-05 09:441.為什么window越長，Var越稀疏。比如樣本容量1000，90%var900，如果樣本容量100，90%var90，稀疏是指數(shù)量少么，謝謝老師，我并沒有完全理解。
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1個回答
Michael助教
2023-09-05 15:57
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學員你好，稀疏指得就是數(shù)量少。
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追問
900和90比起來，900更多啊，怎么會越稀疏。
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追答
你想啊，一共有1000個數(shù)據，如果window期設置是900，那么可以計算出來的VaR就能有101個，分別是第1天到第900天的數(shù)據算一個VaR1，第2天到第901天的數(shù)據算一個VaR2，……第101天到第1000天的數(shù)據算一個VaR101；
如果window期設置是90，那么可以計算出來的VaR就能有911個，分別是第1天到第90天的數(shù)據算一個VaR1，第2天到第91天的數(shù)據算一個VaR2，……第911天到第1000天的數(shù)據算一個VaR911個。
所以說window越短，這個VaR數(shù)值就多。
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