python
2023-09-05 21:39這道題的Rdu最后應(yīng)該是+而不是減吧。另外,沒太明白為何要Rud 和Rdu 求算數(shù)平均,之前一級的時候印象二叉樹Rud=Rdu吧
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2023-09-07 15:12
該回答已被題主采納
學(xué)員你好,這里應(yīng)該用+號。不過在Vasicek模型里面,Rdu不等于Rdu,這主要是因?yàn)榫祻?fù)歸模型的當(dāng)前利率不同的話,趨勢項(xiàng)也會不一樣。你可以在公式里面把Ru和Rd帶進(jìn)去,然后再看那一下最終的結(jié)果。
