鄭同學(xué)
2023-09-05 22:34這題為什么概率不是期望,是因為相互不獨立嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Tom助教
2023-09-06 12:32
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同學(xué)你好:
這道題不涉及獨立性,只涉及相關(guān)性,設(shè)X、Y為兩個債券是否違約的隨機變量,則X、Y的相關(guān)系數(shù)為0.35,通過Cov(X,Y)= ρXYσXσY = E[XY]-E[X]E[Y]以及二項分布的方差公式可以推得E[XY]為6.2%。
您用的公式為E[XY]=E[X]E[Y],該公式僅在兩變量不相關(guān)的時候才能使用。
方便的話請給我點個【采納】,祝您學(xué)習(xí)愉快~
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追問
列表時候為什么不違約的x,y都設(shè)為1?
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追答
同學(xué),不清楚您說的列表是什么,這道題是違約時X、Y記為1,不違約時為0。
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追問
就是為什么不違約記為1
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追答
一般來講我們將事件的發(fā)生記為1,不發(fā)生記為0.
對于本題來說,問的是違約發(fā)生的情況,將違約時X、Y記為1運算起來會更方便。
