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2023-09-05 22:56Which of the following statements correctly describes how VFO could replicate selling a call option on Biomian if exercise is certain?這里要復(fù)制sell a call 那用這個(gè)公式CK=PS，C=K-P-S，答案只有K和-S，沒有P，這是為什么，第五小題這里
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-10 14:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
在合成看漲期權(quán)時(shí)，不使用買賣權(quán)平價(jià)公式，于是出現(xiàn)了你說的“沒有-S”的情況
如以下解析所示，合成一個(gè)short call頭寸，可以通過將short asset（shorting the underlying）和long bond（risk-free lending）完成。
To replicate selling a call option, combine shorting the underlying with risk-free lending. This is exactly the opposite strategy to replicate buying a call option in which the underlying is purchased with proceeds from risk-free borrowing.
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