刷同學
2023-09-06 06:33Q6，為什么認為spot rate是分析師觀點？而forward rate是市場觀點？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Vincent助教
2023-09-06 10:14
該回答已被題主采納
你好
這里的future spot rate就是未來的即期利率，是分析師個人對于未來短期利率的判斷。
forward rate，遠期利率，就是市場上現(xiàn)行的未來短期利率。
這里如果個人的判斷不同于市場定價的利率，則產(chǎn)生交易機會。
-
追問
沒有原因？當結論用？
-
追答
你好
書上把分析師對未來的利率的觀點叫做future spot rate, 這么稱呼是為了區(qū)別于spot rate, 后者是當前分析師能觀察到的利率。
而forward rate的定義就是市場對于未來利率的觀點。
0
0
1
1
