鄭同學(xué)
2023-09-06 12:31對沖比率h的公式不就是β嗎?為什么兩個是一樣的?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Tom助教
2023-09-06 12:37
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同學(xué)你好,我看不到題目,而且對沖比率應(yīng)該不是數(shù)量的問題。
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追問
第一個是第三部分對沖比率公式,第二個是第一部分系統(tǒng)風(fēng)險公式,兩個怎么長得一樣?
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追答
確實是一樣的,因為它們都是把兩個變量看成是一個自變量和一個因變量的一元線性回歸關(guān)系,通過最小二乘法推導(dǎo)出來的。
