雞同學(xué)
2023-09-06 13:23為什么short-term treasury notes會(huì)有更大的price risk呢？是因?yàn)榫闷趩?？但是在notes和bills都小于一年的情況下，notes還有利息支付，理論上久期應(yīng)該更小才對(duì)。有點(diǎn)不提明白price risk為什么notes的會(huì)更大。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2023-09-06 22:47
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同學(xué)你好，price risk其實(shí)就是由于利率變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格變化的風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)來說就算是剩余期限比較短的note或者bond，也應(yīng)該比Tbill期限更長(zhǎng)price risk風(fēng)險(xiǎn)更大。其實(shí)你說的對(duì)，就是久期的影響。
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