Sylvia
2023-09-06 14:21Answer: D D* = D/(1 y/m) = 13.083/(1 11.5%/2) = 12.371 半年期利率除以2后不用再平方是為什么呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
尹旭助教
2023-09-06 19:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
書上(包括講義)給出的修正久期的公式就是這樣,他不是復(fù)利的過程。
MD = Mac D / (1+y)(這是針對一年付息一次來說)。當(dāng)一年內(nèi)付息 m 次,就是 MD = Mac D / (1+y/m)。
