趙同學(xué)
2023-09-06 16:27怎么看出來(lái)是服從伯努利分布的呢?另外,這句話可以判斷拒絕原假設(shè)么?we saw the actual loss exceed the VaR 25 out of 1000 observation
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1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-11 14:25
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同學(xué)你好。伯努利變量取值只有1與0,其中取1的概率定義為p。舉例說(shuō)明,比如扔一次硬幣,硬幣是正面還是反面朝上在扔硬幣之前是不確定的、是隨機(jī)的??梢杂浾娉蠟?,反面朝上為0。若扔硬幣的過(guò)程是公平的則p = 0.5。這里VaR的回測(cè)也是一個(gè)道理,過(guò)去的損失與VaR值相比不外乎超過(guò)VaR與不超過(guò)VaR(此處忽略等于VaR,連續(xù)變量情況下該事件概率 = 0),可以記超過(guò)VaR為1,不超過(guò)VaR為0。
同學(xué)貼的這句話不能直接用于判斷,需要計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量并與critical value做對(duì)比。
