趙同學
2023-09-06 17:21power of the backtesting process 和exception個數(shù)有什么關系
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2023-09-11 18:35
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同學你好。Exception個數(shù)越多(或者說non-rejection region越窄),則越有可能拒絕原假設,犯一類錯誤的概率上升。由于一類錯誤與二類錯誤之間的關系是相反的,故犯二類錯誤的概率下降。Power of test = 1 - Prob(Type II error),故Power of test上升。
