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2023-09-06 20:21根據(jù)這一頁PPT老師寫的公式，第三問中，當所有X都=0時，Y=b0 ，然后怎么就和Y=1聯(lián)系起來了，然后就log odds 是winning fund了？ 看了其他同學(xué)問題的回答，也沒看明白。
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-08 13:41
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同學(xué)你好。邏輯回歸的演變在基礎(chǔ)課中老師已經(jīng)講過，接下來我們再來重復(fù)以下演變過程：
首先Y=a0+a1X1+et這個模型Y是啞變量，即Y=1或0，Y=1（成功）的概率為P，為0（失敗）的概率為（1-P）。其中odds是一級學(xué)的賠率，odds for =P/(1-P)，是成功的賠率。
其次，由于Y是非連續(xù)變量不好進行回歸，因此將其變成連續(xù)變量。即用概率來代替Y，所以為P/(1-p)=c0+c1X1+et。
最后由于p/(1-p)是非負的，我們需要將其變?yōu)槿w實數(shù)范圍，因此取對數(shù)，得到Ln(p/(1-p))=b0+b1X1+et.這個模型就叫做邏輯回歸模型。
老師這頁PPT中寫的Y為log odds，即Ln(p/(1-p))。
因為odds為P/(1-P)，是事件成功（Y=1）的賠率，而題目中已經(jīng)定義了成功的概念，即winning fund是成功，那么log odds 它表示的不就是winning fund。
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