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2023-09-06 23:24這里阿爾法的公式是什么??？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
尹旭助教
2023-09-07 11:30
該回答已被題主采納
同學你好，
題目中說的 α 就是 Jensens α ，書上有知識點講解。
它是等于 E(Rp)-[ Rf + β( ERm - Rf) ] ，即 α = E(Rp) - Rf - β( ERm - Rf) 。
公式移項可得： α+ β( ERm - Rf) = E(Rp) - Rf ，即 E(Rp) - Rf = 2.4% + 0.3 x 0.06，這是單筆資產(chǎn)的超額收益。
加油同學，老師與你一起乘風破浪。如果對答疑滿意，別忘點個采納哦~
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