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2023-09-07 01:26請問老師，講義上we do no have alpha，是說在具有非線性因子時，忽略整個alpha的意義，還是忽略benchmark中的非線性因子直接計算alpha
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
蘇學(xué)科助教
2023-09-07 09:48
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同學(xué)你好，根據(jù)上一個知識點，benchmark因子的選擇需要有tradeable的特征，這樣才能夠進(jìn)行回歸，如果具有non tradeale的特征，是不能夠進(jìn)行回歸的；如果我們強行的將其納入回歸，是無法計算出α的，因此we do not have alpha
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