刷同學(xué)
2023-09-07 05:48Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應(yīng)該是低估了??？請(qǐng)教老師這個(gè)思路哪里不對(duì)
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2023-09-07 09:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里12.13%算出來(lái)的是基于投資人對(duì)未來(lái)的預(yù)測(cè)，這個(gè)才是正確的，那么當(dāng)前市場(chǎng)的估計(jì)出來(lái)的利率是偏低的，因此價(jià)格偏高。
為乘風(fēng)破浪的你【采納】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
1
1
