趙同學(xué)
2023-09-07 08:18選項A C說的標(biāo)準(zhǔn)法在講義里哪里?為什么是通過權(quán)重相加,但是不考慮分散化?
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1個回答
黃石助教
2023-09-11 18:26
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同學(xué)你好。此處標(biāo)準(zhǔn)法本身不是考試的重點,比較復(fù)雜,課上講得比較少,見圖。實際上這里的標(biāo)準(zhǔn)法包括risk charge calculated using a risk sensitivity approach(例如Delta,curvature/gamma等),default risk charge以及residual risk add-on三大組成部分。從考試的角度出發(fā)同學(xué)能對這種方法稍微有個印象,大體記憶一下這里的描述就足夠了。
