毛同學(xué)
2023-09-07 09:08請(qǐng)老師展開講下CALMAR和MAR的區(qū)別
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-09-07 13:53
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你好,卡瑪比率(Calmar ratio)和MAR比率聚焦于回撤(drawdown),回撤是投資組合從最高點(diǎn)跌至最低點(diǎn)的最大損失。
卡瑪比率=平均年化復(fù)合收益率/最大回撤風(fēng)險(xiǎn),
MAR比率在卡瑪比率之上進(jìn)行調(diào)整,使用完整的投資歷史業(yè)績和最大回撤。
兩者的相同點(diǎn)在于:卡瑪比率和MAR比率都考慮了左偏問題。
