AliceZhou
2023-09-07 11:01老師，分別講一下四個選項吧，還有存款流動性風險的指標有哪些呢，能展開講講嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2023-09-07 21:54
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同學你好，這道題出現(xiàn)了三個指標：
Loan-to-deposit (LTD) ratio（貸款存款比）：這是一種衡量銀行貸款與存款之間關(guān)系的指標。它表示銀行貸款總額與存款總額之間的比率。較高的LTD比率可能意味著銀行在貸款方面的風險較高，而較低的LTD比率可能表明銀行更多地依賴存款來支持貸款業(yè)務(wù)。這個比率可以幫助評估銀行的貸款風險暴露以及其對存款的依賴程度。（這個出現(xiàn)在流動性指標中）
Market-to-book ratio of common equity（普通股權(quán)市值與賬面價值比率）：這是一種衡量公司的市場價值與其賬面價值之間關(guān)系的指標。市值是指公司在市場上的總市值，而賬面價值是指公司的資產(chǎn)減去負債后的凈值。較高的市值與賬面價值比率可能表明市場對公司的未來增長潛力有較高的期望，而較低的比率可能意味著市場對公司的增長前景較為保守。這個比率可以幫助評估公司的市場認可程度和投資者對其價值的看法。（這個出現(xiàn)在投資風險中）
Leverage-adjusted duration gap（杠桿調(diào)整的久期差異）：這是一種用于衡量金融機構(gòu)在利率變動下所面臨的利率風險的指標。久期是債券或資產(chǎn)組合的平均到期日，久期差異則是指資產(chǎn)久期與負債久期之間的差異。（這個出現(xiàn)在流動性最后幾章，duration gap有涉及）
那么，如果你還記得FRM二級所有的課程，你會發(fā)現(xiàn)真正是流動性指標的只有AB，即Loan-to-deposit (LTD) ratio（貸款存款比）。那么一般銀行是要求上限不超過85%的LTD,即B是正確的。這道題稍微有點細了，了解一下即可。
另外你問的流動性指標其實還有很多，字數(shù)限制麻煩同學再重新提問一下哈。
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老師，請您繼續(xù)講
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追問
老師，還有我查網(wǎng)上說存貸款比率最高不超過75%，所以我不知道B選項的最高限額為什么是80%
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追答
我們考試常見的的流動性指標有如下，這里我把正向反向表示出來了，正向即是這個指標變大就是流動性變好；反向即是這個指標變大就是流動性變差。基本上了解這個就可以判斷指標與流動性的關(guān)系了，如果同學想詳細了解的話，可以看看流動性基礎(chǔ)課的視頻，里面有比較詳細的介紹
Liquid securities indicator: U.S. government securities / total assets. 正向
Capacity ratio: Net loans and leases / total assets. 反向
Pledged securities ratio: Pledged securities / total security holdings. 反向
Hot money ratio: Money market (short-term) assets / volatile liabilities. 正向
Deposit brokerage index: Brokered deposits / total deposits. 反向
Core deposit ratio: Core deposits / total assets. 正向
Deposit composition ratio: Demand deposits / time deposits. 反向
Loan commitments ratio: Unused loan commitments / total assets. 反向
另外你查的是75%LTD，這個是中國的規(guī)定，各國的規(guī)定是不一樣的，所以美國的考試還是以美國的規(guī)定為主哈。
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所以這里的存貸款比率就是那個capacity ratio了對嗎？
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兩個不一樣的，Loan-to-deposit ratio（LTD比例）是指銀行貸款總額與存款總額之間的比值。它衡量了銀行通過貸款業(yè)務(wù)融資的程度，即貸款占存款的比例。
Capacity ratio（資本充足率）是指銀行的核心資本與其風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比例。它衡量了銀行的資本充足程度，即銀行能夠覆蓋風險資產(chǎn)所需的資本比例。 -
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老師，我明白了，謝謝您，教師節(jié)快樂！早點休息！
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追答
謝謝同學，希望你能考試順利通過。
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