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2023-09-07 22:24老師這里的spot or zero curve是什么呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-10 14:39
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
以上截圖中
spot curve是將spot rate連起來(lái)的線，spot rate是即期利率，例如圖中大致來(lái)看一下，0~1時(shí)間段利率為2.4%，0~2時(shí)間段的利率為3.3%，0~3時(shí)間段的利率
forward curve是將forward rate連起來(lái)的線，forward rate是站在現(xiàn)在看到的未來(lái)一段時(shí)間的利率，例如圖中大致來(lái)看一下，1~2時(shí)間段利率為4.5%，2~3時(shí)間段的利率為5.3%
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