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2023-09-08 15:32這里買入賣出是同一個東西所以加 一樣的應(yīng)計利息,還是說因為dollar roll 買賣在月中才加的?如果都在月初或者月末還用加嗎?
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1個回答
Adam助教
2023-09-08 16:45
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同學(xué)你好,
債券交易發(fā)生在“兩個付息日之間”則要加上AI,得到全價。
這roll:賣出買入分別在第一個月的12號和第二個月的12號,所以AI的天數(shù)一樣,最后得到的AI也一樣。
如果債券交易發(fā)生在付息日,通常是付息之后,則不用考慮AI。但對dollar roll來說,通常不會這樣考察。
