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2023-09-09 08:12看漲期權(quán)的套利是買低賣高，那看跌期權(quán)的套利能舉個(gè)簡單的例子嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-09-10 13:49
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
我們可以將期權(quán)看成一個(gè)像股票一個(gè)的投資工具，套利的邏輯也是你說的“買低賣高”
如果看跌期權(quán)的市場價(jià)格（期權(quán)費(fèi)）被低估，那么應(yīng)該買入市場上的看跌期權(quán)，然后賣出一個(gè)“合成的看跌期權(quán)”
看跌期權(quán)可以通過short stock和long bond來合成，而賣出一個(gè)合成的看跌期權(quán)是long stock和short bond
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