朱同學(xué)
2023-09-09 11:18Sortino ratio 的例題里,選項A:He is measuring option writing。這是什么意思呢?
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2023-09-11 10:17
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同學(xué)你好,
這個選項是要衡量option wrting的收益,即short option的收益。short option是收期權(quán)費,但會承擔(dān)行權(quán)之后虧損的風(fēng)險。收益的分布是不對稱的。所以可以用sortino ratio來進行衡量。
如果答疑對你有幫助,【請采納】喲~。加油,祝你順利通過考試~
