哈同學(xué)
2023-09-09 12:17為什么在建模錯誤-遺漏變量里講,如果兩個自變量相關(guān),那么這個錯誤會造成序列相關(guān)且違反一致性;但是序列相關(guān)的檢驗(yàn)中,又說當(dāng)x與Y的滯后項(xiàng)無關(guān)時,不影響一致性
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-11 10:19
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同學(xué)你好。在遺漏變量中,例如Y=b0+b1X1+b2X2+e,如果X2與X1相關(guān),并且將X2遺漏掉,那么b2X2將被放到殘差中,導(dǎo)致X1與e相關(guān),殘差不滿足假設(shè)條件,導(dǎo)致X1出現(xiàn)錯誤且不一致。
在序列相關(guān)性中,X與Y無滯后項(xiàng)關(guān)系時,例如Y=b0+b1X1+b2X2+e,只是X1與X2相關(guān),同學(xué)你完全可以將X1與X2合起來看做一個變量X3,那么回歸模型變?yōu)榱薡=b0+cX3+e,只不過是一個變量拆成兩個變量,但是兩個變量合起來的效果與一個變量是一樣的,因此說這種情況下并不影響一致性,在回歸中問題不是特別大。
