周同學(xué)
2023-09-09 20:16老師你好,這道題目的B選項(xiàng)難道不應(yīng)該是Kupiec,rejected null hypothesis LR》3.841.
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2023-09-11 15:40
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里null hypothesis就是model is correct;3.841或者3.84都是critical value的約數(shù),約到不同小數(shù)點(diǎn)了;至于LF的話是打錯(cuò)了,是LR。
