ether
2023-09-10 01:06lasso能講下嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-09-11 11:13
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同學(xué)你好。LASSO是一種具體的懲罰性回歸,如下圖講義所示。
后邊一項(xiàng)是回歸的懲罰項(xiàng),當(dāng)λ等于0,也就是懲罰項(xiàng)為0,這個(gè)回歸就和正常的OLS一樣。當(dāng)λ不為0,每增加一個(gè)變量都會(huì)使得殘差平方和顯著增加,從而不能達(dá)到最小殘差平方和。因此可以用懲罰性回歸來(lái)避免過(guò)擬合。
