林同學(xué)
2023-09-10 10:42在AR模型SC檢驗(yàn)中，也就是Exhibit 1第三個(gè)表中，Autocorrelation就是相關(guān)系數(shù)，可以判斷出殘差項(xiàng)之間的相關(guān)性，為什么還要有t-statistic?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-09-11 10:37
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同學(xué)你好。以同學(xué)說(shuō)的第三幅圖自相關(guān)性檢驗(yàn)為例。表中第二列給出了自相關(guān)性系數(shù)，均不為0，同學(xué)你能說(shuō)存在序列相關(guān)性嗎，顯然不能吧，因此需要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，看有多大可能不存在序列相關(guān)性。因此后面會(huì)計(jì)算出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，用于判斷自相關(guān)性系數(shù)是否顯著不等于0。經(jīng)判斷，所有的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量均小于關(guān)鍵值，不顯著不等于0，意味著不存在序列相關(guān)性。
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