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Evian, CFA助教
2023-09-10 14:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
AI0表示衍生品合約期初0時間點(diǎn)對應(yīng)的應(yīng)計利息
AI指的是，從當(dāng)下時間點(diǎn)算，往前推，自上一個coupon發(fā)放日、應(yīng)該支付的coupon、但是沒有真正發(fā)生的coupon
AI0從futures contract的0時間點(diǎn)往前推，是截圖中時間軸第一個時間點(diǎn)，累計的時間為0~t，一共有0~T（兩個coupon支付日的時間間隔），那么應(yīng)該發(fā)而沒有發(fā)的累計coupon就是時間占比“t/T ”乘以coupon
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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