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2023-09-10 14:07協(xié)方差不平穩(wěn)也可以是方差不穩(wěn)定，為什么一定是均指不穩(wěn)定導致有單位根呢？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-09-11 10:55
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同學你好。協(xié)方差平穩(wěn)有三個條件，滿足三個條件時協(xié)方差平穩(wěn)。
協(xié)方差不平穩(wěn)可以是方差的問題。
但是單位根講的是解釋變量的系數為1，那也就意味著不存在均值復歸水平，也就是沒有確定的均值，不滿足協(xié)方差平穩(wěn)的第一個條件，因此有單位根協(xié)方差不平穩(wěn)。并不是說協(xié)方差不平穩(wěn)會導致單位根或者協(xié)方差不平穩(wěn)就是單位根造成的。
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追問
我不是說協(xié)方差不平穩(wěn)導致單位根，我的意思是說協(xié)方差不平穩(wěn)的情況有三種，為什么這里老師直接就推單位根的這一條？ 我認為這里老師應該講的是協(xié)方差不平穩(wěn)的情況有三個，而選項里只有A是其中之一，所以選A。
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追答
同學你好。請問是第幾題。
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追問
16分37秒這道題。并不是說答案不對 而是老師直接只推單位根 感覺不太合理
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追答
同學你好。明白了，第四題講的是進行非平穩(wěn)檢驗，它要考的就是單位根檢驗（DF檢驗），在時間序列分析中我們學過的非平穩(wěn)檢驗也就是進行單位根檢驗（DF 檢驗）。同學這里將非平穩(wěn)檢驗理解為其它的就有點過于發(fā)散思維了，非平穩(wěn)可能由其它假設不滿足而不平穩(wěn)，但是我們自回歸中主要是想檢驗是否存在單位根，如果存在就不平穩(wěn)，因此單位根是用來檢驗不平穩(wěn)的。
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